Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate) –USD Credit facilities

Το Term SOFR είναι ένα ημερήσιο επιτόκιο προθεσμιακής διάρκειας με βάση το Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Χρησιμοποιείται σε δανειακές συμβάσεις ως επιτόκιο αναφοράς για δάνεια σε USD με διάρκεια ενός, τριών, έξι και δώδεκα μηνών (Αντικατέστησε το USD LIBOR, το οποίο έπαψε να δημοσιεύεται στις 30 Ιουνίου 2023).
H διαχείριση και δημοσιοποίηση του Term SOFR πραγματοποιείται από την CME Group Benchmark Administration Limited, κάθε Εργάσιμη Ημέρα Κρατικών Τίτλων των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6:00 π.μ. ανατολική ώρα ΗΠΑ/ 11:00 π.μ. GMT, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της επιτοκιακής περιόδου.
 
Σχετικά δεδομένα για το Term SOFR είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:
Term SOFR - CME Group
 
Ένα περιθώριο προσαρμογής (Credit Spread Adjustment (CAS)) έχει ενσωματωθεί (αύξηση) στο επιτόκιο SOFR, για να αντισταθμίσει την διαφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού μεταξύ του LIBOR και του SOFR (risk-free rate).
Σε περίπτωση που το Term SOFR είναι μικρότερο του μηδέν, τότε το Term SOFR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τη συγκεκριμένη επιτοκιακή περίοδο.
Σε περίπτωση που το Term SOFR συν CAS είναι μικρότερο του μηδεν, τότε το Term SOFR συν CAS θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τη συγκεκριμένη επιτοκιακή περίοδο.